PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBIPX с FANCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIPX с FANCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and FANCX (Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, VBIPX returned 1.58%/yr vs 1.21%/yr for FANCX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBIPX charges 0.04%/yr vs 1.51%/yr for FANCX.

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и FANCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIPX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FANCX с доходностью 0.11%.

VBIPX

1 день
0.20%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
0.65%
С начала года
0.46%
1 год
3.38%
3 года*
4.45%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.88%

FANCX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.23%
С начала года
0.11%
1 год
2.26%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIPX и FANCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		0.46%6.12%3.78%4.45%-5.68%-1.17%4.73%4.89%1.38%1.21%
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		0.11%4.38%3.74%3.91%-4.63%-1.81%2.74%2.90%0.23%-0.02%

Correlation

The correlation between VBIPX and FANCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2016 г.

0.78

The correlation between VBIPX and FANCX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C

Часто сравнивают с VBIPX:
VBIPX с VBTLXVBIPX с VBMPXVBIPX с VBILXVBIPX с BNDVBIPX с VCSHVBIPX с TIPVBIPX с VTEB
Часто сравнивают с FANCX:
FANCX с FJTDXFANCX с FNSOXFANCX с FCNVXFANCX с JSOSXFANCX с VUSFXFANCX с VBMPXFANCX с FSELX

Доходность на риск

VBIPX vs. FANCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIPX
Ранг доходности на риск VBIPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FANCX
Ранг доходности на риск FANCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIPX c FANCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBIPXFANCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.31

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.19

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.03

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

5.97

+0.99

VBIPX vs. FANCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FANCX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и FANCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и FANCX

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки FANCX в -7.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и FANCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIPXFANCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-7.79%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.18%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.54%

-1.18%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.69%

-7.24%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.46%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-1.54%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.40%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и FANCX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIPXFANCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.61%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

1.36%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

1.82%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

2.14%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

1.77%

+0.64%

Сравнение комиссий VBIPX и FANCX

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FANCX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и FANCX

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности FANCX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		3.09%3.20%2.95%1.75%0.15%0.36%1.68%1.00%0.69%0.21%0.07%0.00%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.04%3.86%3.40%2.01%1.40%1.26%1.82%2.27%2.04%1.69%1.53%1.46%

Часто задаваемые вопросы

VBIPX and FANCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIPX has higher volatility (0.67%) compared to FANCX (0.61%). In terms of maximum drawdown, VBIPX dropped -8.72% vs FANCX's -7.79%.

VBIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIPX и FANCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор