Сравнение VBILX с FLDB
VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both funds - VBILX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past year, VBILX returned 4.16% vs 4.20% for FLDB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VBILX charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности VBILX и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBILX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 1.36%.
VBILX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.88%
FLDB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBILX и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.34% | 8.57% | 3.64% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.36% | 4.93% | 4.29% |
Correlation
The correlation between VBILX and FLDB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBILX vs. FLDB — Ранг доходности на риск
VBILX
FLDB
Сравнение VBILX c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBILX | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.11 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 25.15 | -23.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 93.64 | -89.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBILX | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 4.68 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 3.59 | -2.91 |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и FLDB
Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBILX | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -0.49% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -0.17% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.05% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.05% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.04% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и FLDB
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBILX | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.34% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.62% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 0.90% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 1.31% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 1.31% | +4.05% |
Сравнение комиссий VBILX и FLDB
VBILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и FLDB
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности FLDB в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.45% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
VBILX and FLDB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBILX has higher volatility (1.41%) compared to FLDB (0.34%). In terms of maximum drawdown, VBILX dropped -19.26% vs FLDB's -0.49%.
FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBILX и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор