Сравнение VBIL с VT
VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, VBIL returned 3.83% vs 25.42% for VT. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBIL показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%.
VBIL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $190.93M | $177.04M | $192.16M | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам VBIL и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 2.13% | 3.73% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 17.81% |
Correlation
The correlation between VBIL and VT is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIL vs. VT — Ранг доходности на риск
VBIL
VT
Сравнение VBIL c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIL | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +106.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 38.83 | 1.33 | +37.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 289.96 | 2.64 | +287.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,770.01 | 10.98 | +1,759.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBIL и VT
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -50.27% | +50.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -9.67% | +9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.17% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.97% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.32% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и VT
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 4.27% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 11.81% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 13.97% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 16.24% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.29% | 17.19% | -16.90% |
Сравнение комиссий VBIL и VT
VBIL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и VT
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.58% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VBIL and VT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (4.27%) compared to VBIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs VT's -50.27%.
On 1-year performance, VT leads with 25.42% vs 3.83% for VBIL. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VT has performed better with a 25.42% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VBIL.
VBIL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.55% for VT.
VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while VT is Global Equities. VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.06% for VT.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (17.78 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIL и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор