PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIL с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIL с VPCCX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while VPCCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. VBIL is passively managed, while VPCCX is actively managed. Over the past year, VBIL returned 3.93% vs 61.15% for VPCCX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.37%/yr for VPCCX.

Доходность

Сравнение доходности VBIL и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIL показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 30.19%.

VBIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPCCX

1 день
0.73%
1 месяц
8.12%
С начала года
30.19%
6 месяцев
30.31%
1 год
61.15%
3 года*
28.30%
5 лет*
16.45%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIL и VPCCX

2026 (YTD)2025
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.62%3.73%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		30.19%23.29%

Correlation

The correlation between VBIL and VPCCX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VPMCXVPCCX с VPMAXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX

Доходность на риск

VBIL vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIL c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBILVPCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.06
3.43

+11.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
39.04
4.57

+34.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

21.06

1.61

+19.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.54

5.81

+36.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

531.57

26.05

+505.52

VBIL vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 15.06, что выше коэффициента Шарпа VPCCX равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBIL и VPCCX

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и VPCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBILVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

-47.53%

+47.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-10.29%

+10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-5.74%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.29%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIL и VPCCX

Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBILVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

7.73%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

14.50%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

17.43%

-17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.30%

17.84%

-17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

18.85%

-18.55%

Сравнение комиссий VBIL и VPCCX

VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VPCCX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIL и VPCCX

Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VPCCX в 13.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.25%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

VBIL and VPCCX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPCCX has higher volatility (7.73%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs VPCCX's -47.53%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.06 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIL и VPCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор