PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIL с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIL с SWVXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) are both funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. VBIL is passively managed, while SWVXX is actively managed. Over the past year, VBIL returned 3.93% vs 3.85% for SWVXX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.34%/yr for SWVXX.

Доходность

Сравнение доходности VBIL и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIL показывает доходность 1.51%, а SWVXX немного ниже – 1.45%.

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIL и SWVXX

2026 (YTD)2025
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.51%3.71%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%3.76%

Correlation

The correlation between VBIL and SWVXX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND
Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX

Доходность на риск

VBIL vs. SWVXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIL c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBILSWVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.14
3.71

+11.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
39.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

21.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

531.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIL vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 15.14, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBILSWVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14

3.71

+11.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

13.45

2.94

+10.51

Просадки

Сравнение просадок VBIL и SWVXX

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и SWVXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBILSWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

0.00%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

0.00%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

0.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIL и SWVXX

Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.06%, в то время как у Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBILSWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.29%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

0.76%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

1.10%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.30%

1.09%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

1.09%

-0.79%

Сравнение комиссий VBIL и SWVXX

VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIL и SWVXX

Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SWVXX в 3.77%

ПозицияTTM202520242023
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBIL and SWVXX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWVXX has higher volatility (0.29%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs SWVXX's 0.00%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.14 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIL и SWVXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор