PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIL с IUMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIL с IUMF.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and IUMF.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while IUMF.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, VBIL returned 3.93% vs 45.79% for IUMF.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IUMF.L.

Доходность

Сравнение доходности VBIL и IUMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBIL торгуется в USD, в то время как IUMF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBIL показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью 33.77%.

VBIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUMF.L

1 день
2.72%
1 месяц
11.17%
С начала года
33.77%
6 месяцев
34.39%
1 год
45.79%
3 года*
31.93%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIL и IUMF.L

2026 (YTD)2025
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.62%3.73%
IUMF.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		33.77%9.56%

Correlation

The correlation between VBIL and IUMF.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND
Часто сравнивают с IUMF.L:
IUMF.L с IWFM.LIUMF.L с XDEM.LIUMF.L с JPLG.LIUMF.L с IUMD.LIUMF.L с JMOMIUMF.L с QQQIUMF.L с SEIV

Доходность на риск

VBIL vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IUMF.L
Ранг доходности на риск IUMF.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMF.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMF.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMF.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMF.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMF.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIL c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBILIUMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.06
2.29

+12.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
39.04
3.31

+35.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

21.06

1.40

+19.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.54

4.20

+38.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

531.57

16.09

+515.48

VBIL vs. IUMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 15.06, что выше коэффициента Шарпа IUMF.L равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и IUMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBIL и IUMF.L

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки IUMF.L в -33.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и IUMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBILIUMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

-33.19%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-10.86%

+10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-9.11%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.84%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIL и IUMF.L

Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.05%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBILIUMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

9.35%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

17.39%

-17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

19.92%

-19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.30%

24.01%

-23.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

40.40%

-40.10%

Сравнение комиссий VBIL и IUMF.L

VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUMF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIL и IUMF.L

Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как IUMF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IUMF.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%

Часто задаваемые вопросы

VBIL and IUMF.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUMF.L.

VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while IUMF.L is Momentum. VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while IUMF.L tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.20% for IUMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIL и IUMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор