Сравнение VBIL с BILZ
VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both Ultrashort Bond funds. VBIL is passively managed, while BILZ is actively managed. Over the past year, VBIL returned 3.93% vs 3.91% for BILZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIL показывает доходность 1.51%, а BILZ немного ниже – 1.47%.
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBIL и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.51% | 3.71% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 3.72% |
Correlation
The correlation between VBIL and BILZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIL vs. BILZ — Ранг доходности на риск
VBIL
BILZ
Сравнение VBIL c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIL | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -86.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.07 | 53.29 | -32.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.54 | 198.46 | -155.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 531.60 | 2,000.09 | -1,468.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIL | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14 | 19.07 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.45 | 10.48 | +2.97 |
Просадки
Сравнение просадок VBIL и BILZ
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIL | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -0.52% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -0.02% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.01% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и BILZ
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.06%, в то время как у PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIL | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.07% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 0.14% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 0.21% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.43% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.43% | -0.13% |
Сравнение комиссий VBIL и BILZ
VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и BILZ
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBIL and BILZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILZ has higher volatility (0.07%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs BILZ's -0.52%.
On 1-year performance, VBIL leads with 3.93% vs 3.91% for BILZ. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VBIL has performed better with a 3.93% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for BILZ.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.65% for VBIL.
They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.07 vs 15.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIL и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор