PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIL с ^CASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIL с ^CASHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и US Money Market Index (^CASHX).

VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIL и ^CASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и US Money Market Index (^CASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIL и ^CASHX

2026 (YTD)2025
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		0.87%3.71%
^CASHX
US Money Market Index		0.89%3.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIL показывает доходность 0.87%, а ^CASHX немного выше – 0.89%.

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^CASHX

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

US Money Market Index

Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с sgovVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с BND
Часто сравнивают с ^CASHX:
^CASHX с SPAXX^CASHX с VUSXX^CASHX с VMRXX^CASHX с JAAA^CASHX с FXNAX^CASHX с VMFXX^CASHX с PDBC

Доходность на риск

VBIL vs. ^CASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
^CASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIL c ^CASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и US Money Market Index (^CASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIL^CASHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.78

265.80

-253.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

29.76

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

12.77

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

43.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

377.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIL vs. ^CASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 12.78, что ниже коэффициента Шарпа ^CASHX равного 265.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и ^CASHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIL^CASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78

265.80

-253.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

33.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

23.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

13.10

25.97

-12.87

Корреляция

Корреляция между VBIL и ^CASHX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок VBIL и ^CASHX

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что больше максимальной просадки ^CASHX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и ^CASHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIL^CASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

0.00%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

0.00%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIL и ^CASHX

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с US Money Market Index (^CASHX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^CASHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIL^CASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.00%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

0.01%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

0.01%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

0.08%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

0.08%

+0.23%