PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIIX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIIX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIIX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIIX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		-0.67%8.12%1.44%5.67%-13.34%-2.73%9.72%10.11%-0.24%3.78%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VBIIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 8.81% соответственно.

VBIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.24%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.83%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBIIX:
VBIIX с VBTIXVBIIX с VBTLXVBIIX с VOOVBIIX с VTVBIIX с SWAGXVBIIX с FTHRXVBIIX с SWPPX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VBIIX и VTIAX

VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIIX
Ранг доходности на риск VBIIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIIXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.76

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.32

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.35

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

9.21

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIIX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIIX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIIXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.76

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.44

Корреляция

Корреляция между VBIIX и VTIAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIIX и VTIAX

Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		3.70%3.61%3.71%2.72%2.30%2.99%2.85%2.66%2.78%2.66%2.98%3.02%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VBIIX и VTIAX

Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIIXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-35.83%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-11.28%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-29.56%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.32%

-35.83%

+16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-8.81%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-8.15%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.88%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIIX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIIXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

7.49%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

10.83%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

15.74%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

14.85%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

15.85%

-10.50%