Сравнение VBIIX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIIX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.67% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции VBIIX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.63% соответственно.
VBIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.83%
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и PCGTX
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
VBIIX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
VBIIX
PCGTX
Сравнение VBIIX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIIX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.29 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.69 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 7.64 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и PCGTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и PCGTX
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.70% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и PCGTX
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -19.34% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -3.10% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -19.20% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -19.34% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.57% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.86% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.09% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и PCGTX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.62%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.15% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 4.14% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 6.23% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 7.10% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.35% | 0.00% |