PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIIX с LSSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIIX с LSSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBIIX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund) and LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, VBIIX returned 1.77%/yr vs 2.52%/yr for LSSAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBIIX charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for LSSAX.

Доходность

Сравнение доходности VBIIX и LSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIIX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.52% соответственно.

VBIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.31%
1 год
4.97%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.77%

LSSAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.13%
3 года*
5.86%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIIX и LSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		-0.09%8.12%1.44%5.67%-13.34%-2.73%9.72%10.11%-0.24%3.78%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		1.24%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%

Correlation

The correlation between VBIIX and LSSAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2006 г.

0.76

The correlation between VBIIX and LSSAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Часто сравнивают с VBIIX:
VBIIX с VBTIXVBIIX с VBTLXVBIIX с VOOVBIIX с SWAGXVBIIX с FTHRXVBIIX с VTVBIIX с SWPPX
Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с VCSHLSSAX с MPBFXLSSAX с TRLVX

Доходность на риск

VBIIX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIIX
Ранг доходности на риск VBIIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIIX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIIXLSSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.13

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.32

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.05

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

13.79

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIIX vs. LSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа LSSAX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIIX и LSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIIXLSSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.13

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.95

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VBIIX и LSSAX

Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и LSSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIIXLSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-16.40%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-2.16%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-5.91%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-16.40%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.32%

-16.40%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.61%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.98%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.90%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIIX и LSSAX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеют волатильность 1.44% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIIXLSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.47%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.66%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

4.10%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

5.78%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

4.42%

+0.94%

Сравнение комиссий VBIIX и LSSAX

VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIIX и LSSAX

Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности LSSAX в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		4.34%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		4.12%3.61%3.71%2.72%2.30%2.99%2.85%2.66%2.78%2.66%2.98%3.02%

Часто задаваемые вопросы

VBIIX and LSSAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSSAX has higher volatility (1.47%) compared to VBIIX (1.44%). In terms of maximum drawdown, VBIIX dropped -19.32% vs LSSAX's -16.40%.

LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIIX и LSSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор