Сравнение VBG.NEO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VBG.NEO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VFV.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	-0.53%	0.14%	1.68%	6.85%	-13.38%	-3.03%	3.87%	6.33%	1.34%	1.78%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	-2.27%	12.18%	35.23%	23.23%	-12.58%	27.51%	15.62%	25.14%	2.94%	13.67%

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 0.39% против 14.56% соответственно.

VBG.NEO

1 день: 0.69%

1 месяц: -1.85%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: -1.08%

1 год: -0.01%

3 года*: 1.63%

5 лет*: -1.44%

10 лет*: 0.39%

VFV.TO

1 день: 0.36%

1 месяц: -1.70%

С начала года: -2.27%

6 месяцев: -1.84%

1 год: 13.95%

3 года*: 19.60%

5 лет*: 13.98%

10 лет*: 14.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Название символа

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VBG.NEO:

VBG.NEO с VAB.TO VBG.NEO с VBU.NEO VBG.NEO с HAF.TO VBG.NEO с NUBF.TO VBG.NEO с TGFI.TO VBG.NEO с FFIX.NEO VBG.NEO с VGAB.NEO

Часто сравнивают с VFV.TO:

VFV.TO с XEQT.TO VFV.TO с VEQT.TO VFV.TO с VOO VFV.TO с VSP.TO VFV.TO с QQC.TO VFV.TO с VCN.TO VFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий VBG.NEO и VFV.TO

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

VBG.NEO

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

VFV.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VBG.NEO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBG.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFV.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VBG.NEO	VFV.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.00	0.77	-0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	1.15	-1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.18	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.05	1.18	-1.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.16	4.45	-4.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBG.NEO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBG.NEO на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBG.NEO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VBG.NEO	VFV.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.00	0.77	-0.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.28	0.94	-1.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09	0.88	-0.80
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	1.07	-0.85

Корреляция

Корреляция между VBG.NEO и VFV.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и VFV.TO

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	3.54%	3.46%	3.25%	3.44%	1.14%	2.91%	0.64%	2.54%	2.34%	1.74%	1.41%	1.26%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.96%	0.92%	0.99%	1.20%	1.31%	1.06%	1.33%	1.55%	1.68%	1.50%	1.66%	1.63%

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и VFV.TO

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VBG.NEO	VFV.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.31%	-27.43%	+10.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.14%	-8.62%	+5.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.66%	-22.19%	+5.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.31%	-27.43%	+10.12%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.28%	-5.27%	-4.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.80%	-3.39%	-1.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.95%	3.33%	-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и VFV.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VBG.NEO	VFV.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.76%	5.09%	-3.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.37%	9.27%	-6.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.44%	18.26%	-14.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.12%	14.91%	-9.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.58%	16.57%	-11.99%

Сравнение VBG.NEO с VFV.TO

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и VFV.TO

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VFV.TO

Доходность по периодам

VBG.NEO

VFV.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VBG.NEO и VFV.TO

Доходность на риск

VBG.NEO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

VBG.NEO

VFV.TO

Сравнение VBG.NEO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VBG.NEO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и VFV.TO

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и VFV.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и VFV.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)