Сравнение VBG.NEO с VCE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

VBG.NEO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VCE.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	-0.53%	0.14%	1.68%	6.85%	-13.38%	-3.03%	3.87%	6.33%	1.34%	1.78%
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF	3.65%	26.39%	21.43%	12.26%	-5.20%	28.59%	4.09%	22.99%	-7.86%	8.79%

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям VCE.TO по среднегодовой доходности: 0.39% против 12.50% соответственно.

VBG.NEO

1 день: 0.69%

1 месяц: -1.85%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: -1.08%

1 год: -0.01%

3 года*: 1.63%

5 лет*: -1.44%

10 лет*: 0.39%

VCE.TO

1 день: 0.50%

1 месяц: -3.40%

С начала года: 3.65%

6 месяцев: 7.57%

1 год: 27.93%

3 года*: 19.95%

5 лет*: 14.47%

10 лет*: 12.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Название символа

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с VBG.NEO:

VBG.NEO с VAB.TO VBG.NEO с VBU.NEO VBG.NEO с HAF.TO VBG.NEO с NUBF.TO VBG.NEO с TGFI.TO VBG.NEO с FFIX.NEO VBG.NEO с VGAB.NEO

Часто сравнивают с VCE.TO:

VCE.TO с VDY.TO VCE.TO с VCN.TO VCE.TO с XIC.TO VCE.TO с VEQT.TO VCE.TO с VFV.TO VCE.TO с ZCN.TO VCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий VBG.NEO и VCE.TO

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.

VBG.NEO

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

VCE.TO

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

VBG.NEO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBG.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCE.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VBG.NEO	VCE.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.00	1.88	-1.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	2.44	-2.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.37	-0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.05	2.66	-2.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.16	12.45	-12.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBG.NEO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBG.NEO на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBG.NEO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VBG.NEO	VCE.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.00	1.88	-1.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.28	1.15	-1.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09	0.84	-0.75
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.75	-0.52

Корреляция

Корреляция между VBG.NEO и VCE.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и VCE.TO

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VCE.TO в 2.30%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	3.54%	3.46%	3.25%	3.44%	1.14%	2.91%	0.64%	2.54%	2.34%	1.74%	1.41%	1.26%
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF	2.30%	2.42%	2.84%	3.16%	3.21%	2.61%	2.93%	3.01%	3.21%	2.57%	2.64%	2.98%

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и VCE.TO

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VBG.NEO	VCE.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.31%	-35.92%	+18.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.14%	-10.79%	+7.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.66%	-15.90%	-0.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.31%	-35.92%	+18.61%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.28%	-3.40%	-5.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.80%	-3.76%	-1.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.95%	2.31%	-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и VCE.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VBG.NEO	VCE.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.76%	5.38%	-3.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.37%	10.41%	-8.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.44%	14.94%	-11.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.12%	12.68%	-7.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.58%	14.96%	-10.38%

Сравнение VBG.NEO с VCE.TO

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и VCE.TO

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VCE.TO

Доходность по периодам

VBG.NEO

VCE.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VBG.NEO и VCE.TO

Доходность на риск

VBG.NEO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

VBG.NEO

VCE.TO

Сравнение VBG.NEO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VBG.NEO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и VCE.TO

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и VCE.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и VCE.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)