PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с PRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с PRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и PRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.36%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		-0.95%11.87%3.20%8.81%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-3.05%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции VBF превзошли акции PRPIX по среднегодовой доходности: 3.17% против 2.89% соответственно.

VBF

1 день
1.28%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.36%
1 год
2.42%
3 года*
4.60%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
3.17%

PRPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.14%
3 года*
6.22%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с VICSXVBF с ACEIXVBF с ACSTXVBF с FIIFX
Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с JEPIPRPIX с PRSGXPRPIX с IDMIXPRPIX с GSGDXPRPIX с FCSPXPRPIX с CFICX

Сравнение комиссий VBF и PRPIX

VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.

VBF
Invesco Bond Fund
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund

Доходность на риск

VBF vs. PRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFPRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.83

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.64

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.54

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

9.06

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. PRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PRPIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFPRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.83

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.18

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.87

-0.53

Корреляция

Корреляция между VBF и PRPIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и PRPIX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности PRPIX в 8.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.56%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		8.71%8.26%5.18%4.13%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%

Просадки

Сравнение просадок VBF и PRPIX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и PRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFPRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-24.24%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-3.59%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-24.24%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-24.24%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-2.80%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-3.21%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.01%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и PRPIX

Invesco Bond Fund (VBF) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFPRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.72%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

2.92%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

4.78%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

6.57%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

6.01%

+6.70%