PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.56%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 3.15% против 10.63% соответственно.

VBF

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.15%
3 года*
4.53%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
3.15%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACEIXVBF с ACSTXVBF с FIIFXVBF с LKFIX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий VBF и MSIGX

VBF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
VBF
Invesco Bond Fund

Доходность на риск

VBF vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.77

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.26

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.31

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

1.22

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.54

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.29

Корреляция

Корреляция между VBF и MSIGX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и MSIGX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.57%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок VBF и MSIGX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-57.22%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-11.78%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-26.73%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-35.41%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-8.38%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-9.03%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

4.27%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 2.28%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

5.28%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

9.48%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

18.55%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

16.92%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

17.87%

-5.16%