Сравнение VBF с LMLCX
VBF (Invesco Bond Fund) and LMLCX (Western Asset SMASh Series C Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VBF returned 2.94%/yr vs 4.65%/yr for LMLCX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VBF charges 0.62%/yr vs 0.00%/yr for LMLCX.
Доходность
Сравнение доходности VBF и LMLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBF показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у LMLCX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям LMLCX по среднегодовой доходности: 2.94% против 4.65% соответственно.
VBF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 2.94%
LMLCX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам VBF и LMLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | -0.95% | 5.46% | 6.97% | 2.27% | -17.77% | -5.37% | 12.80% | 30.91% | -11.16% | 13.35% |
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 1.82% | 12.22% | -2.21% | 12.93% | -3.51% | 3.08% | 2.93% | 15.10% | -4.24% | 7.20% |
Correlation
The correlation between VBF and LMLCX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.26 |
Over the past year, VBF and LMLCX have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBF vs. LMLCX — Ранг доходности на риск
VBF
LMLCX
Сравнение VBF c LMLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBF | LMLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.75 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 9.40 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBF | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.68 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.59 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.78 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VBF и LMLCX
Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки LMLCX в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и LMLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBF | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -23.45% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -4.22% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -11.77% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -11.77% | -20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -23.45% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | 0.00% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -1.94% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.23% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBF и LMLCX
Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 1.74%, в то время как у Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBF | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.07% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 4.47% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.91% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 7.79% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 7.19% | +5.54% |
Сравнение комиссий VBF и LMLCX
VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии LMLCX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBF и LMLCX
Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности LMLCX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 6.18% | 6.11% | 6.58% | 5.78% | 4.46% | 5.42% | 3.54% | 4.16% | 5.59% | 4.04% | 3.75% | 5.64% |
VBF Invesco Bond Fund | 5.54% | 5.46% | 5.51% | 5.31% | 4.60% | 3.36% | 6.89% | 5.04% | 5.40% | 5.07% | 4.56% | 5.40% |
Часто задаваемые вопросы
VBF and LMLCX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMLCX has higher volatility (2.07%) compared to VBF (1.74%). In terms of maximum drawdown, VBF dropped -32.23% vs LMLCX's -23.45%.
LMLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBF и LMLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор