PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBF
Invesco Bond Fund		-1.56%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%14.92%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

VBF

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.15%
3 года*
4.53%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
3.15%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACEIXVBF с ACSTXVBF с FIIFXVBF с LKFIX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий VBF и IVNQX

VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

VBF
Invesco Bond Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

VBF vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.06

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.65

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.63

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

6.05

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.06

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между VBF и IVNQX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и IVNQX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.57%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBF и IVNQX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-34.83%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-12.56%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-34.83%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-8.94%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-8.45%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.39%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 2.28%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

6.55%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

12.88%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

22.53%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

22.51%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

22.56%

-9.85%