PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с FIIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.36%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FIIFX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VBF превзошли акции FIIFX по среднегодовой доходности: 3.17% против 2.47% соответственно.

VBF

1 день
1.28%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.36%
1 год
2.42%
3 года*
4.60%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
3.17%

FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACEIXVBF с MIFIXVBF с PRPIXVBF с VADAX
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с MIFIXFIIFX с IDMIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX

Сравнение комиссий VBF и FIIFX

VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FIIFX в 0.58%.

VBF
Invesco Bond Fund
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

VBF vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFFIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.49

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.25

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.21

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

8.69

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FIIFX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.49

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.24

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.07

-0.73

Корреляция

Корреляция между VBF и FIIFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и FIIFX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности FIIFX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.56%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Просадки

Сравнение просадок VBF и FIIFX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и FIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-14.85%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-2.28%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-14.85%

-17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-14.85%

-17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-1.94%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-1.93%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.58%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и FIIFX

Invesco Bond Fund (VBF) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что VBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.02%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

1.97%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

3.38%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

4.26%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

3.80%

+8.91%