Сравнение VBCVX с SHXPX
VBCVX (VALIC Company I Systematic Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VBCVX charges 0.48%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности VBCVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCVX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 13.86%
- С начала года
- 17.36%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.46%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 5.41% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between VBCVX and SHXPX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
VBCVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VBCVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCVX и SHXPX
Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -0.13% | -58.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -0.01% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 1.33% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 1.33% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 1.33% | +16.18% |
Сравнение комиссий VBCVX и SHXPX
VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCVX и SHXPX
Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 7.88% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
VBCVX and SHXPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VBCVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор