PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBCVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBCVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBCVX и AVERX

2026 (YTD)2025
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		0.32%18.14%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

VBCVX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.50%
1 год
15.32%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.21%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VCGAXVBCVX с VSTIXVBCVX с VALAXVBCVX с LEXCXVBCVX с VMSGXVBCVX с VIHAX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий VBCVX и AVERX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund

Доходность на риск

VBCVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBCVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBCVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBCVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.17

-0.86

Корреляция

Корреляция между VBCVX и AVERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и AVERX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		9.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и AVERX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBCVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-11.33%

-47.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.66%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-5.39%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBCVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

19.13%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

19.13%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

19.13%

-1.51%