Сравнение VBCJ с IGHG
VBCJ (Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds - VBCJ tracks the ICE 2036 Maturity US Corporate Constrained Index while IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VBCJ charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности VBCJ и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCJ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам VBCJ и IGHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 1.19% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.32% |
Correlation
The correlation between VBCJ and IGHG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCJ vs. IGHG — Ранг доходности на риск
VBCJ
IGHG
Сравнение VBCJ c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF (VBCJ) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCJ | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.53 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VBCJ и IGHG
Максимальная просадка VBCJ за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCJ и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCJ | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -25.16% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.27% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.30% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCJ и IGHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCJ | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 3.45% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.02% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 7.46% | -1.59% |
Сравнение комиссий VBCJ и IGHG
VBCJ берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCJ и IGHG
Дивидендная доходность VBCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IGHG в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.12% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCJ and IGHG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCJ is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCJ is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 0.91% for VBCJ.
VBCJ tracks ICE 2036 Maturity US Corporate Constrained Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCJ and 0.30% for IGHG.
Подберите оптимальное распределение для VBCJ и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор