Сравнение VBCJ с SPBO
VBCJ (Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCJ tracks the ICE 2036 Maturity US Corporate Constrained Index while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VBCJ charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности VBCJ и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCJ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам VBCJ и SPBO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 1.19% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 1.52% |
Correlation
The correlation between VBCJ and SPBO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCJ vs. SPBO — Ранг доходности на риск
VBCJ
SPBO
Сравнение VBCJ c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF (VBCJ) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCJ | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.47 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VBCJ и SPBO
Максимальная просадка VBCJ за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCJ и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCJ | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -22.23% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.28% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -4.04% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCJ и SPBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCJ | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 4.36% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 7.18% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 7.49% | -1.62% |
Сравнение комиссий VBCJ и SPBO
VBCJ берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCJ и SPBO
Дивидендная доходность VBCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPBO в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.14% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VBCJ and SPBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCJ.
SPBO has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 0.91% for VBCJ.
VBCJ tracks ICE 2036 Maturity US Corporate Constrained Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.08% for VBCJ and 0.03% for SPBO.
Подберите оптимальное распределение для VBCJ и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор