Сравнение VBCH с VOO
VBCH (Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VBCH is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2034 Maturity US Corporate Constrained Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCH charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VBCH и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VOO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам VBCH и VOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | 0.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.26% |
Correlation
The correlation between VBCH and VOO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCH vs. VOO — Ранг доходности на риск
VBCH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOO
Сравнение VBCH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF (VBCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCH и VOO
Максимальная просадка VBCH за все время составила -2.05%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCH и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.05% | -33.99% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.20% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -3.67% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCH и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 12.57% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 16.91% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 18.00% | -13.24% |
Сравнение комиссий VBCH и VOO
VBCH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCH и VOO
Дивидендная доходность VBCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOO в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.07% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VBCH and VOO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCH.
VBCH has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.07% for VOO.
VBCH is categorized as Corporate Bonds, while VOO is S&P 500. VBCH tracks ICE 2034 Maturity US Corporate Constrained Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCH and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для VBCH и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор