Сравнение VBCB с IGHG
VBCB (Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds - VBCB tracks the ICE 2028 Maturity US Corporate Constrained Index while IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VBCB charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности VBCB и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам VBCB и IGHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | 1.05% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.44% |
Correlation
The correlation between VBCB and IGHG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCB vs. IGHG — Ранг доходности на риск
VBCB
IGHG
Сравнение VBCB c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF (VBCB) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCB | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.27 | 0.54 | +3.73 |
Просадки
Сравнение просадок VBCB и IGHG
Максимальная просадка VBCB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCB и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCB | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -25.16% | +24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.11% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.30% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCB и IGHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCB | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 3.44% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 5.02% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 7.46% | -6.10% |
Сравнение комиссий VBCB и IGHG
VBCB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCB и IGHG
Дивидендная доходность VBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IGHG в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.11% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCB and IGHG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.42% for VBCB.
VBCB tracks ICE 2028 Maturity US Corporate Constrained Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCB and 0.30% for IGHG.
Подберите оптимальное распределение для VBCB и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор