Сравнение VBCB с IGBH
VBCB (Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCB tracks the ICE 2028 Maturity US Corporate Constrained Index while IGBH tracks the BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VBCB charges 0.08%/yr vs 0.16%/yr for IGBH.
Доходность
Сравнение доходности VBCB и IGBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGBH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам VBCB и IGBH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | 1.15% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 3.51% |
Correlation
The correlation between VBCB and IGBH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCB vs. IGBH — Ранг доходности на риск
VBCB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGBH
Сравнение VBCB c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF (VBCB) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCB | IGBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCB и IGBH
Максимальная просадка VBCB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCB и IGBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCB | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -33.67% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.65% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCB и IGBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCB | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 4.03% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 6.05% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 9.20% | -7.74% |
Сравнение комиссий VBCB и IGBH
VBCB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCB и IGBH
Дивидендная доходность VBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IGBH в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 5.67% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCB and IGBH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for IGBH.
IGBH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.42% for VBCB.
VBCB tracks ICE 2028 Maturity US Corporate Constrained Index, while IGBH tracks BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCB and 0.16% for IGBH.
Подберите оптимальное распределение для VBCB и IGBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор