Сравнение VBCA с VCSH
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VBCA tracks the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index while VCSH tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам VBCA и VCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.13% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 1.06% |
Correlation
The correlation between VBCA and VCSH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCA vs. VCSH — Ранг доходности на риск
VBCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCSH
Сравнение VBCA c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCA | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCA и VCSH
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -12.86% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.96% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и VCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 1.91% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 2.89% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 3.35% | -2.42% |
Сравнение комиссий VBCA и VCSH
VBCA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и VCSH
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VCSH в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.44% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and VCSH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VBCA.
VCSH has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.42% for VBCA.
VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.04% for VCSH.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор