Сравнение VBCA с VCLT
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VBCA tracks the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index while VCLT tracks the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам VBCA и VCLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.13% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 3.10% |
Correlation
The correlation between VBCA and VCLT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCA vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VBCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCLT
Сравнение VBCA c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCA | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCA и VCLT
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -34.31% | +34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.32% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -8.18% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и VCLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 7.83% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 12.76% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 12.85% | -11.92% |
Сравнение комиссий VBCA и VCLT
VBCA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и VCLT
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VCLT в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.48% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and VCLT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCA.
VCLT has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.42% for VBCA.
VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.03% for VCLT.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор