Сравнение VBCA с LQDW
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCA tracks the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index while LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCA и LQDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.34% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.69% |
Correlation
The correlation between VBCA and LQDW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCA vs. LQDW — Ранг доходности на риск
VBCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQDW
Сравнение VBCA c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCA | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCA и LQDW
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -9.20% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -2.29% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и LQDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 3.70% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.91% | 5.45% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.91% | 5.45% | -4.54% |
Сравнение комиссий VBCA и LQDW
VBCA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и LQDW
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности LQDW в 12.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.23% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and LQDW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 12.23%, compared with 0.74% for VBCA.
VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.34% for LQDW.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор