Сравнение VBCA с FLOT
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VBCA is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и FLOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLOT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам VBCA и FLOT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.13% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.25% |
Correlation
The correlation between VBCA and FLOT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCA vs. FLOT — Ранг доходности на риск
VBCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLOT
Сравнение VBCA c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCA | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 102.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCA и FLOT
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -13.54% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.21% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и FLOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 0.75% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 1.78% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 4.15% | -3.22% |
Сравнение комиссий VBCA и FLOT
VBCA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLOT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и FLOT
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FLOT в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.53% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and FLOT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for FLOT.
FLOT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.42% for VBCA.
VBCA is categorized as Corporate Bonds, while FLOT is Ultrashort Bond. VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.15% for FLOT.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор