PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с ZST.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.73%/yr vs 3.00%/yr for ZST.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью 1.16%.

VBAL.TO

1 день
0.48%
1 месяц
2.81%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.37%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.31%
1 год
1.72%
3 года*
3.89%
5 лет*
3.00%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и ZST.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		7.94%11.92%14.62%12.49%-11.39%10.21%10.27%14.90%-3.35%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		1.16%2.06%5.21%5.38%1.22%0.24%1.77%2.39%1.89%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and ZST.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с ZMMK.TOZST.TO с VDY.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBAL.TOZST.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.59

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.68

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.85

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.72

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

4.62

+7.75

VBAL.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и ZST.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и ZST.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-3.60%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-1.01%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.66%

-1.01%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-1.01%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-0.58%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.37%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и ZST.TO

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

0.08%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

1.05%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

1.08%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

0.72%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

0.71%

+9.40%

Сравнение комиссий VBAL.TO и ZST.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности ZST.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.07%2.23%2.30%2.37%2.21%1.95%1.82%2.25%2.04%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.56%2.85%4.70%4.84%2.78%2.31%2.68%2.84%3.47%4.09%3.96%3.94%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and ZST.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZST.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.17% for ZST.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и ZST.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор