PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с ZESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с ZESG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and ZESG.TO (BMO Balanced ESG ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 8.76%/yr for ZESG.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for ZESG.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и ZESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у ZESG.TO с доходностью 6.18%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

ZESG.TO

1 день
0.61%
1 месяц
4.05%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.50%
1 год
17.13%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и ZESG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%7.62%
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		6.18%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%7.69%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and ZESG.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2020 г.

0.54

Over the past year, VBAL.TO and ZESG.TO have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и ZESG.TO

Секторы
VBAL.TO
ZESG.TO

Финансовые услуги

20.6%
19.7%

Технологии

20.4%
24.7%

Промышленность

11.6%
10.1%

Энергетика

8.6%
5.8%

Сырьевые материалы

8.5%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.8%

Здравоохранение

6.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
ZESG.TO
19.7%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
ZESG.TO
24.7%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
ZESG.TO
10.1%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
ZESG.TO
5.8%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
ZESG.TO
6.6%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
ZESG.TO
6.8%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
ZESG.TO
8.4%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
ZESG.TO
8.5%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
ZESG.TO
5.4%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
ZESG.TO
2.3%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
ZESG.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

BMO Balanced ESG ETF

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с XTR.TOZESG.TO с XBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с VRIF.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. ZESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c ZESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOZESG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.19

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.20

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.82

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.81

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. ZESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZESG.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и ZESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOZESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.87

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и ZESG.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки ZESG.TO в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и ZESG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOZESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-19.68%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-6.09%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-10.28%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-18.81%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.19%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.45%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и ZESG.TO

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) имеют волатильность 2.72% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOZESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.61%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.23%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

7.87%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

8.92%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

9.92%

+0.17%

Сравнение комиссий VBAL.TO и ZESG.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZESG.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и ZESG.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ZESG.TO в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.65%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and ZESG.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZESG.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZESG.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.18% for ZESG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и ZESG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор