Сравнение ZESG.TO с VRIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO).
ZESG.TO и VRIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZESG.TO и VRIF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZESG.TO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | -1.73% | 12.26% | 16.70% | 15.27% | -13.70% | 13.20% | 4.59% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VRIF.TO с доходностью 0.63%.
ZESG.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZESG.TO и VRIF.TO
ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.
Доходность на риск
ZESG.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
ZESG.TO
VRIF.TO
Сравнение ZESG.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZESG.TO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.13 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.05 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.91 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZESG.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.93 | 0.83 | -2.76 |
Корреляция
Корреляция между ZESG.TO и VRIF.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZESG.TO и VRIF.TO
Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | 1.78% | 1.71% | 1.89% | 2.22% | 2.53% | 2.05% | 2.27% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.80% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ZESG.TO и VRIF.TO
Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и VRIF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZESG.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -16.19% | -83.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -4.55% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -16.19% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.90% | -97.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.93% | -3.96% | -95.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.18% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZESG.TO и VRIF.TO
BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZESG.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.04% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 4.02% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 6.03% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 6.19% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 6.23% | +35.26% |