PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с ZBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) are both exchange-traded funds - VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 8.78%/yr for ZBAL.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for ZBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBAL.TO показывает доходность 8.49%, а ZBAL.TO немного ниже – 8.47%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

ZBAL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и ZBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%9.02%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		8.47%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and ZBAL.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between VBAL.TO and ZBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и ZBAL.TO

Секторы
VBAL.TO
ZBAL.TO

Финансовые услуги

20.6%
19.8%

Технологии

20.4%
22.2%

Промышленность

11.6%
11.2%

Энергетика

8.6%
8.0%

Сырьевые материалы

8.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.3%

Здравоохранение

6.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
ZBAL.TO
19.8%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
ZBAL.TO
22.2%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
ZBAL.TO
11.2%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
ZBAL.TO
8.0%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
ZBAL.TO
7.2%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
ZBAL.TO
8.3%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
ZBAL.TO
6.9%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
ZBAL.TO
6.7%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
ZBAL.TO
4.9%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
ZBAL.TO
3.0%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
ZBAL.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с VGRO.TOZBAL.TO с XEI.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOZBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.41

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.49

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.47

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

14.58

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBAL.TO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOZBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.92

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и ZBAL.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, примерно равная максимальной просадке ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и ZBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-20.75%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-5.81%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-9.43%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-16.32%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.17%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.38%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и ZBAL.TO

Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.72%, в то время как у BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.08%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.61%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

8.38%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

8.72%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

10.14%

-0.05%

Сравнение комиссий VBAL.TO и ZBAL.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZBAL.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ZBAL.TO в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.73%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VBAL.TO and ZBAL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZBAL.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZBAL.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZBAL.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.18% for ZBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и ZBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор