PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с VSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) are both exchange-traded funds - VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VBAL.TO is actively managed, while VSP.TO is passively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 12.28%/yr for VSP.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for VSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у VSP.TO с доходностью 10.06%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

VSP.TO

1 день
0.38%
1 месяц
4.56%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.58%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и VSP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		10.06%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-11.24%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and VSP.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between VBAL.TO and VSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и VSP.TO

Секторы
VBAL.TO
VSP.TO

Финансовые услуги

20.6%
11.6%

Технологии

20.4%
35.7%

Промышленность

11.6%
8.3%

Энергетика

8.6%
3.5%

Сырьевые материалы

8.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.2%

Здравоохранение

6.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
VSP.TO
11.6%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
VSP.TO
35.7%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
VSP.TO
8.3%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
VSP.TO
3.5%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
VSP.TO
1.8%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
VSP.TO
10.2%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
VSP.TO
8.5%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
VSP.TO
11.3%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
VSP.TO
4.9%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
VSP.TO
2.4%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
VSP.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ

Доходность на риск

VBAL.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOVSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.08

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.88

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.73

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

12.47

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSP.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и VSP.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки VSP.TO в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и VSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-35.55%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-9.40%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-18.85%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-25.54%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.67%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.00%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.06%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и VSP.TO

Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

4.97%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.80%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

12.38%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

16.90%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

18.02%

-7.93%

Сравнение комиссий VBAL.TO и VSP.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и VSP.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VSP.TO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.84%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and VSP.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VSP.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.09% for VSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и VSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор