PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с INPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с INPAX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and INPAX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.26%/yr vs 8.56%/yr for INPAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.33%/yr for INPAX.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и INPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBAL.TO торгуется в CAD, в то время как INPAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INPAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBAL.TO показывает доходность 7.52%, а INPAX немного ниже – 7.19%.

VBAL.TO

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
4.76%
С начала года
7.52%
1 год
14.78%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
Всё время*
7.58%

INPAX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
4.92%
С начала года
7.19%
1 год
12.61%
3 года*
12.91%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.74%
Всё время*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и INPAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		7.52%11.92%14.62%12.49%-11.39%10.21%10.27%14.90%-3.35%
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		7.19%8.16%18.51%6.92%-2.92%12.90%3.21%11.05%4.15%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and INPAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.60

The correlation between VBAL.TO and INPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с INPAX:
INPAX с ABALXINPAX с ASTEXINPAX с VSCGXINPAX с CGDGINPAX с JNBSXINPAX с FXAIXINPAX с VSMGX

Доходность на риск

VBAL.TO vs. INPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
INPAX
Ранг доходности на риск INPAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c INPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBAL.TOINPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.82

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.65

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.77

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

9.50

+0.78

VBAL.TO vs. INPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INPAX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и INPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и INPAX

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки INPAX в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и INPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOINPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-14.36%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-4.79%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.66%

-9.31%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-11.25%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.71%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-1.91%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.40%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и INPAX

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOINPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.68%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

5.86%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

7.29%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

9.48%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

10.27%

-0.19%

Сравнение комиссий VBAL.TO и INPAX

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии INPAX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и INPAX

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности INPAX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		4.81%4.87%5.21%4.82%4.90%4.43%5.59%4.57%4.85%3.29%3.58%3.90%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.13%2.23%2.30%2.37%2.21%1.95%1.82%2.25%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and INPAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и INPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор