PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с GBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с GBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and GBAL.TO (iShares ESG Balanced ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 9.04%/yr for GBAL.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for GBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и GBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у GBAL.TO с доходностью 9.39%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

GBAL.TO

1 день
0.16%
1 месяц
5.46%
С начала года
9.39%
6 месяцев
7.35%
1 год
18.03%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и GBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%6.68%
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		9.39%11.77%17.38%14.48%-11.94%11.32%6.10%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and GBAL.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г.

0.67

Over the past year, VBAL.TO and GBAL.TO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и GBAL.TO

Секторы
VBAL.TO
GBAL.TO

Финансовые услуги

20.6%
18.1%

Технологии

20.4%
22.2%

Промышленность

11.6%
5.4%

Энергетика

8.6%
0.0%

Сырьевые материалы

8.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.1%

Здравоохранение

6.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
0.6%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
GBAL.TO
18.1%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
GBAL.TO
22.2%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
GBAL.TO
5.4%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
GBAL.TO
0.0%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
GBAL.TO
4.5%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
GBAL.TO
3.1%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
GBAL.TO
2.9%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
GBAL.TO
1.8%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
GBAL.TO
1.7%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
GBAL.TO
0.6%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
GBAL.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с GBAL.TO:
GBAL.TO с XBAL.TOGBAL.TO с EAORGBAL.TO с GEQT.TOGBAL.TO с XIN.TOGBAL.TO с GGRO.TOGBAL.TO с VFV.TOGBAL.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. GBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GBAL.TO
Ранг доходности на риск GBAL.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c GBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOGBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.92

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.79

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.83

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.25

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. GBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBAL.TO равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и GBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOGBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.92

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.03

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и GBAL.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки GBAL.TO в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и GBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOGBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-18.92%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-6.40%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-10.24%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-18.92%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.30%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.61%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и GBAL.TO

Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.72%, в то время как у iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOGBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.19%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

7.87%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

9.42%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

9.70%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

9.53%

+0.56%

Сравнение комиссий VBAL.TO и GBAL.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GBAL.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и GBAL.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности GBAL.TO в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		1.71%1.83%1.84%2.40%1.87%1.43%0.96%0.00%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and GBAL.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBAL.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBAL.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for GBAL.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.25% for GBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и GBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор