PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, VBAL.TO returned 14.02%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%6.88%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and CBIL.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
9.50

-7.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
23.69

-20.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

5.40

-3.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

58.99

-55.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

342.51

-329.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

9.50

-7.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

11.65

-10.87

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-0.06%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-0.04%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-0.06%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.00%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.01%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и CBIL.TO

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

0.07%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

0.19%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

0.25%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

0.31%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

0.31%

+9.78%

Сравнение комиссий VBAL.TO и CBIL.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор