Сравнение VAW с EART
VAW (Vanguard Materials ETF) and EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) are both Materials funds - VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index while EART tracks the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAW returned 12.47%/yr vs 21.75%/yr for EART. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAW charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for EART.
Доходность
Сравнение доходности VAW и EART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у EART с доходностью 17.65%.
VAW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.35%
EART
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 118.80%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAW и EART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 13.17% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -2.95% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 17.65% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -16.33% |
Correlation
The correlation between VAW and EART is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between VAW and EART has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAW vs. EART — Ранг доходности на риск
VAW
EART
Сравнение VAW c EART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | EART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.59 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 14.55 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 3.15 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VAW и EART
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и EART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAW | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -53.68% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -26.03% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -37.20% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -10.88% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -29.15% | +19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 8.19% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и EART
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.08%, в то время как у Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAW | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 11.14% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 31.37% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 37.95% | -20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 33.97% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 33.97% | -12.77% |
Сравнение комиссий VAW и EART
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EART в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и EART
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности EART в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.55% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.36% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
VAW and EART have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EART has higher volatility (11.14%) compared to VAW (6.08%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs EART's -53.68%.
On 3-year performance, EART leads with 21.75% vs 12.47% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EART has performed better with a 21.75% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for EART.
VAW has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.55% for EART.
VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.10% for VAW and 0.59% for EART.
EART currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAW и EART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор