Сравнение VAW с EART
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART).
VAW и EART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. EART - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и EART
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и EART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -2.95% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 8.74% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -16.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у EART с доходностью 8.74%.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
EART
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 106.62%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и EART
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EART в 0.59%.
Доходность на риск
VAW vs. EART — Ранг доходности на риск
VAW
EART
Сравнение VAW c EART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | EART | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.71 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.96 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.27 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 15.90 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.71 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VAW и EART составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и EART
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности EART в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и EART
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и EART.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -53.68% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -26.03% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -17.63% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -29.88% | +20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 6.98% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и EART
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.71%, в то время как у Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 14.99% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 32.26% | -18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 39.62% | -18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 33.88% | -14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 33.88% | -12.74% |