Сравнение VAW с DVXB
VAW (Vanguard Materials ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both Materials funds - VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index while DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VAW charges 0.09%/yr vs 0.89%/yr for DVXB.
Доходность
Сравнение доходности VAW и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у DVXB с доходностью 16.74%.
VAW
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 9.51%
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAW и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 9.58% | 2.73% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -6.27% |
Correlation
The correlation between VAW and DVXB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAW vs. DVXB — Ранг доходности на риск
VAW
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VAW c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAW | DVXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAW и DVXB
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAW | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -19.77% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -11.55% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -7.37% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAW | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 30.41% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 30.41% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 30.41% | -9.23% |
Сравнение комиссий VAW и DVXB
VAW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DVXB в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и DVXB
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как DVXB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.41% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VAW and DVXB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VAW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
VAW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for DVXB.
VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index. They also come from different issuers: Vanguard and WEBs. Their fees differ too: 0.09% for VAW and 0.89% for DVXB.
Подберите оптимальное распределение для VAW и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор