PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASVX с CIMDX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VASVX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -5.18%.

VASVX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.56%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.52%
1 год
26.65%
3 года*
12.79%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.26%

CIMDX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-4.21%
1 год
9.47%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASVX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		1.21%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%14.82%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-5.18%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Корреляция

Корреляция между VASVX и CIMDX составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий VASVX и CIMDX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CIMDX в 0.95%.

CIMDX
Clarkston Founders Fund
VASVX
Vanguard Selected Value Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с VFIAXVASVX с VEVFXVASVX с IVVVASVX с MOATVASVX с VBR
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с NMAVXCIMDX с FMPOXCIMDX с ACMVXCIMDX с VMVAX

Доходность на риск

VASVX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.11

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.30

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.27

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

0.82

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.11

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.11

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VASVX и CIMDX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VASVXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-31.86%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.30%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-21.26%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-8.75%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-5.88%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.69%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и CIMDX

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX) имеют волатильность 5.58% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VASVXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.38%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

11.49%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

18.75%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

15.81%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

17.51%

+4.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и CIMDX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности CIMDX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		13.16%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.42%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%