Сравнение VASVX с AMDVX

С начала года, VASVX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у AMDVX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции VASVX превзошли акции AMDVX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VASVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AMDVX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDVX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и AMDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VASVX и AMDVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что меньше доходности AMDVX в 14.38%

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и AMDVX.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.