Сравнение VAPX.AS с VXUS
VAPX.AS (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VAPX.AS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAPX.AS returned 11.61%/yr vs 9.44%/yr for VXUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAPX.AS charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.AS и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAPX.AS торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.AS показывает доходность 50.19%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции VAPX.AS превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.61% против 9.44% соответственно.
VAPX.AS
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- 50.19%
- 6 месяцев
- 55.62%
- 1 год
- 79.45%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 11.61%
VXUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам VAPX.AS и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 50.19% | 24.27% | 0.59% | 6.01% | -7.19% | 8.72% | 8.76% | 18.36% | -10.39% | 15.47% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.75% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 24.50% | -10.41% | 11.79% |
Correlation
The correlation between VAPX.AS and VXUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between VAPX.AS and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPX.AS vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VAPX.AS
VXUS
Сравнение VAPX.AS c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAPX.AS | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.42 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 3.12 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.49 | 13.12 | +10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAPX.AS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.17 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VAPX.AS и VXUS
Максимальная просадка VAPX.AS за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.AS и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPX.AS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -33.67% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -9.33% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -16.06% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -16.80% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -33.67% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -0.77% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -5.65% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.22% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.AS и VXUS
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что VAPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPX.AS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 4.58% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 11.29% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 13.41% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 13.70% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.00% | +1.80% |
Сравнение комиссий VAPX.AS и VXUS
VAPX.AS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.AS и VXUS
Дивидендная доходность VAPX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VXUS в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 1.55% | 2.41% | 3.16% | 3.28% | 4.23% | 2.95% | 1.80% | 2.96% | 3.03% | 2.78% | 2.57% | 3.20% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.65% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VAPX.AS and VXUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for VAPX.AS.
VAPX.AS is categorized as Asia Pacific Equities, while VXUS is Global Equities. VAPX.AS tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.AS and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для VAPX.AS и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор