Сравнение VAPX.AS с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
VAPX.AS и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAPX.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAPX.AS или PRF.
Основные характеристики
| VAPX.AS | PRF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.65% | 9.79% |
| Дох-ть за 1 год | 9.96% | 27.46% |
| Дох-ть за 3 года | 1.02% | 8.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.80% | 13.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.87% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 13.57% | 10.95% |
| Макс. просадка | -36.99% | -60.35% |
| Current Drawdown | -1.55% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VAPX.AS и PRF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.AS и PRF
С начала года, VAPX.AS показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции VAPX.AS уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 5.87% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAPX.AS и PRF
VAPX.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAPX.AS c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.AS и PRF
Дивидендная доходность VAPX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности PRF в 1.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 2.96% | 3.54% | 4.46% | 3.45% | 2.06% | 3.31% | 3.57% | 3.16% | 2.85% | 3.53% | 3.12% | 1.51% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.67% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VAPX.AS и PRF
Максимальная просадка VAPX.AS за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.AS и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.AS и PRF
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что VAPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.