PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPPX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAPPX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAPPX и EFCNX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-10.78%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%4.02%

Доходность по периодам

VAPPX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-9.22%
1 год
13.28%
3 года*
18.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с MRFOXVAPPX с VMSGXVAPPX с VCGAXVAPPX с VGLSXVAPPX с VCBCX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий VAPPX и EFCNX

VAPPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

VAPPX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPPX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPPXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.43

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

3.41

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.84

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.87

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

3.10

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPPX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPPX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPPX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPPXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.43

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Корреляция

Корреляция между VAPPX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и EFCNX

Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.52%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и EFCNX

Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAPPXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-38.34%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-14.32%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

0.00%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-8.74%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

7.45%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и EFCNX

VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VAPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAPPXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

0.00%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

5.20%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

22.14%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

23.15%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.85%

-1.80%