PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VAMO с CVSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VAMO и CVSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у CVSB с доходностью 1.54%.


VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

CVSB

1 день
0.06%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.54%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.51%
3 года*
5.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и CVSB


2026 (YTD)202520242023
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
3.96%16.51%6.11%5.19%
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
1.54%4.92%6.23%5.40%

Correlation

The correlation between VAMO and CVSB is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

-0.02

The correlation between VAMO and CVSB shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Value and Momentum ETF

Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF

Доходность на риск

VAMO vs. CVSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина

CVSB
Ранг доходности на риск CVSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c CVSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VAMOCVSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

2.39

-1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

19.99

-16.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

81.12

-70.84

VAMO vs. CVSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа CVSB равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и CVSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VAMOCVSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

5.15

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

4.15

-3.90

Просадки

Сравнение просадок VAMO и CVSB

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и CVSB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VAMOCVSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-0.63%

-41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-0.23%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-0.63%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-0.05%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.06%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и CVSB

Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VAMOCVSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.16%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

0.53%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

0.88%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

1.32%

+16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

1.32%

+16.77%

Сравнение комиссий VAMO и CVSB

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и CVSB

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CVSB в 4.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
4.37%4.72%5.13%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы


VAMO and CVSB have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAMO has higher volatility (2.83%) compared to CVSB (0.16%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs CVSB's -0.63%.

On 3-year performance, VAMO leads with 14.58% vs 5.56% for CVSB. On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VAMO has performed better with a 14.58% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.63% for VAMO.

VAMO is categorized as Momentum, while CVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Cambria and Calvert. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.24% for CVSB.

CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и CVSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор