Сравнение VAMO с CVSB
VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert. Both are actively managed. Over the past 3 years, VAMO returned 14.58%/yr vs 5.56%/yr for CVSB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у CVSB с доходностью 1.54%.
VAMO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 5.68%
CVSB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAMO и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.96% | 16.51% | 6.11% | 5.19% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.54% | 4.92% | 6.23% | 5.40% |
Correlation
The correlation between VAMO and CVSB is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between VAMO and CVSB shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAMO vs. CVSB — Ранг доходности на риск
VAMO
CVSB
Сравнение VAMO c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.39 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 19.99 | -16.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 81.12 | -70.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 5.15 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 4.15 | -3.90 |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и CVSB
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAMO | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -0.63% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -0.23% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -0.63% | -10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -0.05% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.06% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и CVSB
Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAMO | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 0.16% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 0.53% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 0.88% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 1.32% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 1.32% | +16.77% |
Сравнение комиссий VAMO и CVSB
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и CVSB
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CVSB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAMO and CVSB have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAMO has higher volatility (2.83%) compared to CVSB (0.16%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs CVSB's -0.63%.
On 3-year performance, VAMO leads with 14.58% vs 5.56% for CVSB. On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VAMO has performed better with a 14.58% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.
CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.63% for VAMO.
VAMO is categorized as Momentum, while CVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Cambria and Calvert. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.24% for CVSB.
CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAMO и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор