PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALT.TO с HGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALT.TO с HGY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALT.TO (CI Gold Bullion Fund) and HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) are both exchange-traded funds - VALT.TO is a fund fund, while HGY.TO is a Gold fund actively managed by Global X. Over the past 5 years, VALT.TO returned 17.47%/yr vs 14.03%/yr for HGY.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VALT.TO и HGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALT.TO показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у HGY.TO с доходностью 2.01%.

VALT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.74%
1 год
30.31%
3 года*
29.92%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—

HGY.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-1.34%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.27%
3 года*
24.33%
5 лет*
14.03%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALT.TO и HGY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		3.36%60.46%25.58%12.35%0.92%-3.19%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.01%48.66%21.36%9.51%-1.07%-2.46%

Correlation

The correlation between VALT.TO and HGY.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.74

Over the past year, VALT.TO and HGY.TO have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.74, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion Fund

Global X Gold Yield ETF

Часто сравнивают с VALT.TO:
VALT.TO с KILO.TOVALT.TO с CGL.TOVALT.TO с ZGLD.TOVALT.TO с HUG.TOVALT.TO с CGL-C.TOVALT.TO с FBTCVALT.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с XEG.TOHGY.TO с HUG.TOHGY.TO с GC=FHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с HXS.TOHGY.TO с XGD.TO

Доходность на риск

VALT.TO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALT.TO
Ранг доходности на риск VALT.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALT.TO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALT.TOHGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.04

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.43

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.40

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

3.71

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALT.TO vs. HGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALT.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGY.TO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALT.TO и HGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALT.TOHGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.91

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.05

+0.87

Просадки

Сравнение просадок VALT.TO и HGY.TO

Максимальная просадка VALT.TO за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки HGY.TO в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT.TO и HGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALT.TOHGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-39.53%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-17.47%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-17.47%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-18.32%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-14.84%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-17.84%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

6.57%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VALT.TO и HGY.TO

Текущая волатильность для CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) составляет 5.89%, в то время как у Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VALT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALT.TOHGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.22%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

20.72%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

23.44%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

15.57%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.45%

+2.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALT.TO и HGY.TO

VALT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		6.08%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VALT.TO and HGY.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALT.TO и HGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор