PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALT.TO с KILO-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALT.TO с KILO-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALT.TO (CI Gold Bullion Fund) and KILO-B.TO (Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged) are both exchange-traded funds - VALT.TO is a fund fund, while KILO-B.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments. Over the past 5 years, VALT.TO returned 17.47%/yr vs 22.03%/yr for KILO-B.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VALT.TO и KILO-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALT.TO показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у KILO-B.TO с доходностью 4.82%.

VALT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.74%
1 год
30.31%
3 года*
29.92%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—

KILO-B.TO

1 день
0.66%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.56%
1 год
34.38%
3 года*
32.83%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALT.TO и KILO-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		3.36%60.46%25.58%12.35%0.92%-3.19%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		4.82%56.51%37.76%10.43%6.38%-2.39%

Correlation

The correlation between VALT.TO and KILO-B.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.69

Over the past year, VALT.TO and KILO-B.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion Fund

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Часто сравнивают с VALT.TO:
VALT.TO с KILO.TOVALT.TO с CGL.TOVALT.TO с ZGLD.TOVALT.TO с HUG.TOVALT.TO с CGL-C.TOVALT.TO с FBTCVALT.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с CGL-C.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с AGCC.TOKILO-B.TO с KILO.TOKILO-B.TO с YCST.NEO

Доходность на риск

VALT.TO vs. KILO-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALT.TO
Ранг доходности на риск VALT.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALT.TO c KILO-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALT.TOKILO-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.38

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.81

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.98

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

4.86

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALT.TO vs. KILO-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALT.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KILO-B.TO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALT.TO и KILO-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALT.TOKILO-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.21

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VALT.TO и KILO-B.TO

Максимальная просадка VALT.TO за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки KILO-B.TO в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT.TO и KILO-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALT.TOKILO-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-22.54%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-17.41%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-17.41%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-17.41%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-14.92%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.73%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

7.10%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VALT.TO и KILO-B.TO

CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VALT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALT.TOKILO-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.37%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

21.49%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

25.05%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.84%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

17.99%

-0.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALT.TO и KILO-B.TO

Ни VALT.TO, ни KILO-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VALT.TO and KILO-B.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALT.TO и KILO-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор