Сравнение VALSX с VIGAX
VALSX (Value Line Select Growth Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VALSX returned 11.03%/yr vs 18.39%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VALSX charges 1.13%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности VALSX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 11.03% против 18.39% соответственно.
VALSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.86%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 11.03%
VIGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам VALSX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -5.76% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 22.34% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 10.82% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between VALSX and VIGAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between VALSX and VIGAX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALSX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
VALSX
VIGAX
Сравнение VALSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALSX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.84 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 6.49 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALSX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 1.92 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VALSX и VIGAX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALSX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -50.66% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -16.51% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -23.04% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -35.63% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -35.63% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -0.28% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -11.96% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 4.68% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и VIGAX
Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 3.50% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALSX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.62% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 12.10% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 15.88% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 22.35% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 21.59% | -3.31% |
Сравнение комиссий VALSX и VIGAX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и VIGAX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности VIGAX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.11% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.36% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VALSX and VIGAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGAX has higher volatility (3.62%) compared to VALSX (3.50%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs VIGAX's -50.66%.
VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALSX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор