Сравнение VALSX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Select Growth Fund (VALSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
VALSX управляется Value Line. Фонд был запущен 31 мая 1956 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VALSX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALSX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -8.70% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 22.34% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -13.04% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 10.85% против 16.09% соответственно.
VALSX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -12.86%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 10.85%
TILIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALSX и TILIX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
VALSX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
VALSX
TILIX
Сравнение VALSX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALSX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.65 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.10 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.67 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 2.32 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALSX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.65 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.56 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VALSX и TILIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и TILIX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности TILIX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.41% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 5.07% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок VALSX и TILIX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALSX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -50.54% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -16.24% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -32.68% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -32.68% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -16.24% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -7.77% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 4.73% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и TILIX
Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 3.55%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALSX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 5.34% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 11.80% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 22.35% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 21.44% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 21.01% | -2.76% |