PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALIX с FRGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VALIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		-10.01%20.76%21.20%34.45%-4.92%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-3.53%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.

VALIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.23%
1 год
14.18%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.27%
10 лет*
10.81%

FRGAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.21%
1 год
13.49%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с VALIX:
VALIX с FPURXVALIX с SPYVALIX с GDEVALIX с VOOVALIX с PONAXVALIX с ABALXVALIX с IOEZX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий VALIX и FRGAX

VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

VALIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALIX
Ранг доходности на риск VALIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.15

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.67

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

6.55

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.15

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.21

-0.67

Корреляция

Корреляция между VALIX и FRGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALIX и FRGAX

Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности FRGAX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		6.70%6.03%0.79%0.75%11.01%10.83%5.49%9.79%8.28%5.57%5.75%6.86%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.08%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALIX и FRGAX

Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-11.77%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.53%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-7.03%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.62%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.87%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VALIX и FRGAX

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.78%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

6.72%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

11.92%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

10.27%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

10.27%

+8.51%